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如果拼多多商家通过短信威胁您，可以采取以下措施来解决。
1、收集证据：保存所有与商家之间的通信记录，包括短信、聊天记录等，作为日后维权的证据。
2、举报商家：可以通过拼多多平台的客服或投诉渠道，对商家的行为进行举报，在举报时，提供与商家的通信记录、订单号等信息，以便平台进行调查处理。
3、联系平台客服：如果收到商家的威胁短信后感到不安或担心，可以联系拼多多平台的客服，向他们说明情况并请求帮助，平台客服会协助您解决问题并保护您的合法权益。
4、报警：如果商家通过短信威胁您，并且言语威胁、恐吓或其他行为已经超出了法律允许的范围，您可以向当地公安机关报案。
5、寻求法律帮助：如果商家的行为造成了您的经济损失或其他损失，您可以咨询律师，了解自己的法律权益和维权途径。
如果受到拼多多商家的短信威胁，应该及时采取措施保护自己的合法权益，在解决问题时，保持冷静、理性，并尽可能收集证据，以便日后维权。